Japanese CAMS Advanced CAMS Risk Management Exam Practice Test

正解: 顧客の取引行動が当初のKYCプロファイルや期待される行動から著しく逸脱している場合、リスクベースのアプローチに基づき、まずは継続的なデューデリジェンス（CDD）を通じて顧客情報を更新し、取引の背景にある経済的合理性を再評価する必要があります。調査の結果、取引に正当な理由が見当たらない、あるいはマネーロンダリングの疑いが拭えない場合には、機密性を保持したまま疑わしい取引届出（SAR）を提出することが、規制上の義務およびリスク管理の観点から最も適切です。

不正解: 法執行機関の指示や裁判所の命令なしに直ちに口座を凍結し資産を没収する行為は、銀行の権限を逸脱しており、法的リスクを招く可能性があります。また、長年の取引関係があるという理由だけでアラートを「偽陽性」として処理し、さらに監視の閾値を引き上げることは、新たなリスクを見逃す原因となり、規制当局からの制裁対象となります。顧客に対してSAR提出の可能性を直接示唆することは、多くの管轄区域で禁止されている「ティッピング・オフ（密告）」に該当し、刑事罰の対象となる重大なコンプライアンス違反です。

ポイント: 異常な取引を検知した際は、最新のCDD情報に基づき取引の合理性を評価し、不審な点が解消されない場合はティッピング・オフを避けつつ速やかにSARを提出すべきである。

正解: リスクベースのアプローチにおいて、取引監視アラートが発生した際の最初のステップは、既存の顧客デューデリジェンス（CDD）情報と実際の取引活動を照らし合わせることです。本シナリオのように顧客プロファイルが古い場合、現在の取引パターンの変化が正当なビジネスの成長によるものか、あるいは新たなリスクを示唆しているのかを判断するために、最新の情報を収集し、必要に応じて情報提供依頼（RFI）を行うことが不可欠です。これにより、客観的な証跡に基づいた正確なリスク評価が可能となります。

不正解: 直ちに疑わしい取引届出（SAR）を提出し取引を停止する対応は、十分な調査や分析が行われる前に行うべきではなく、不当なサービス停止や「ティッピング・オフ（密告）」のリスクを招く可能性があります。また、アラートの頻度を下げるためにシステムの閾値を安易に調整することは、重要なリスクを見逃す原因となり、規制当局からの指摘対象となります。さらに、営業担当者による口頭の確認のみに依存することは、客観的な証拠を欠いており、コンプライアンス部門としての独立した判断を妨げるため不適切です。

ポイント: 取引監視で異常が検知された際は、最新のKYC情報との整合性を確認し、客観的な証跡に基づいたリスク評価を行うことが、効果的な調査の基本である。

正解: 正しいアプローチは、アラートの質を分析し、非生産的なアラートを削減するためにシステムの閾値を調整することです。これは、金融機関がリスクベースのアプローチに従い、限られたコンプライアンス・リソースを最もリスクの高い分野に再配分するために不可欠な活動です。チューニングは、組織のリスク選好度を反映し、かつ規制上の有効性を維持する形で行われる必要があります。

不正解: 特定のパターンを検証なしに恒久的に除外する行為は、犯罪手法の変化に対応できなくなるリスクがあります。また、チューニングを回避して調査期限を延長するだけでは、バックログの蓄積を招き、適時な報告義務を果たせなくなります。さらに、システム側の設定不備を顧客のリスク評価に一律に反映させることは、個別のリスク実態を無視した過剰な対応であり、リスクベースのアプローチの本質から逸脱しています。

ポイント: 取引監視システムの有効性は、定期的なチューニングを通じて、非生産的なアラートを最小限に抑えつつ、真に疑わしい活動を確実に捕捉することで維持されます。

正解: リスクベースのアプローチにおいて、取引監視アラートが発生した際の適切な手順は、まず既存のKYC（顧客確認）およびCDD（顧客デューデリジェンス）情報を確認し、現在の活動が顧客プロファイルや期待される行動と一致するかを検証することです。異常なパターン（高リスク国への端数のない送金など）が確認された場合、情報の提供依頼（RFI）等を通じて取引の経済的合理性や背景を調査し、その結果に基づいて疑わしい取引届出（SAR）の必要性を専門的に判断することが求められます。これにより、根拠に基づいた意思決定と監査証跡の確保が可能になります。

不正解: 追加調査を行わずに直ちにSARを提出するアプローチは、報告の質を担保するための内部調査プロセスを軽視しており、規制当局に対して不十分な情報しか提供できないリスクがあります。また、長年の顧客であるという理由だけでアラートをクローズすることは、顧客の状況変化や新たなリスクを見逃す可能性があり、コンプライアンス上の重大な過失となります。営業担当者を通じて顧客に監視の事実を伝える行為は、アンチマネーロンダリング規定における「ティッピング・オフ（顧客への漏洩）」に該当する恐れがあり、法的・規制上の罰則対象となるため極めて不適切です。

ポイント: 取引監視で異常が検知された場合は、既存の顧客プロファイルとの照合と追加調査を行い、取引の経済的正当性を確認した上で、客観的な根拠に基づいて報告の要否を判断しなければならない。

正解: 取引監視システムの有効性を高めるためには、リスクベースのアプローチに基づいた継続的なチューニングが不可欠です。過去の調査データを分析し、疑わしい活動の届出（SAR）に結びつかなかった「非生産的なアラート」のパターンを特定することは、システムの精度を向上させるための正当なプロセスです。リスク許容度（リスクアペタイト）に照らして閾値を調整し、その決定プロセスと根拠を詳細に文書化することは、規制当局に対する説明責任を果たす上でも極めて重要です。

不正解: 全顧客に対して一律に閾値を引き上げるアプローチは、リスクの低い取引だけでなく、潜在的なマネーロンダリングの兆候も見逃すリスク（偽陰性）を増大させるため不適切です。また、システムの非効率性を放置したまま人員を増強するだけでは、根本的なリスク管理の改善には繋がりません。さらに、アラートを減らす目的で顧客のリスク格付けを実態に反して「低リスク」に変更することは、顧客デューデリジェンス（CDD）の原則を歪める行為であり、重大な規制違反や法的リスクを招く恐れがあります。

ポイント: 取引監視の最適化には、過去の調査実績の分析に基づき、リスク許容度に応じた閾値の調整とそのプロセスの厳格な文書化が求められる。

正解: 予測された顧客行動と実際の取引パターンの間に重大な乖離があり、かつ顧客が正当な理由を裏付ける証拠の提出を拒否している状況は、マネーロンダリングの強い疑いを示すレッドフラグです。このような場合、コンプライアンス担当者は速やかに疑わしい取引届出（SAR）の提出を検討しなければなりません。また、規制当局の検査や将来的な法執行機関の調査に備え、調査の経緯、顧客の反応、および最終的な判断根拠を詳細に文書化し、監査証跡を残すことが不可欠です。さらに、リスクベースのアプローチに基づき、当該顧客との取引を継続することが金融機関のリスク許容度内に収まるかどうかを再評価する必要があります。

不正解: 定期的なレビューまで対応を先送りにするアプローチは、進行中の金融犯罪リスクを放置することになり、規制上の不備とみなされます。また、顧客に対して報告の可能性を直接示唆する行為は、多くの管轄区域で「ティッピング・オフ（密告）」として厳格に禁止されており、刑事罰の対象となる可能性があるため極めて不適切です。法執行機関からの具体的な要請や法的根拠なしに、内部判断のみで即座に口座を凍結し接触を断つ行為は、正当な調査を妨害したり、金融機関に法的・風評リスクをもたらしたりする可能性があるため、まずは内部のエスカレーションプロセスに従うべきです。

ポイント: 異常な取引が検知され、顧客が合理的な説明を拒否した場合は、ティッピング・オフを回避しながら、迅速なSARの提出検討とリスクベースの顧客再評価を行うことが求められる。

正解: 異常な活動が検知された場合、まずは内部で保持している情報（KYC、過去の取引パターン、同様の業種の動向など）を徹底的に分析することが不可欠です。これにより、顧客に「密告（tipping off）」のリスクを負わせることなく、取引の経済的合理性を評価できます。内部分析で疑念が解消されない場合にのみ、慎重な情報提供依頼（RFI）などの次のステップに進むべきであり、リスクベースのアプローチに基づいた段階的な調査が求められます。

不正解: 顧客への直接的な問い合わせは、調査の存在を察知させる「密告」のリスクがあり、将来的な法執行機関の捜査を妨害する可能性があるため不適切です。また、既存のリスク評価が「低リスク」であっても、現在の異常な動きを無視して次回の定期レビューまで放置することは、動的なリスク管理の原則に反します。さらに、アラートを減らす目的でシステムの閾値を恣意的に調整することは、監視プロセスの有効性を損なう重大なコンプライアンス違反となります。

ポイント: 取引監視のアラート調査では、内部データの詳細な分析を優先し、密告のリスクを回避しながら、顧客の行動とビジネスプロファイルの整合性を動的に評価することが重要です。

正解: トランザクション監視の有効性を維持するためには、リスクベースのアプローチに基づき、定期的なチューニングと最適化を行うことが不可欠です。これには、現在のアラートの有効性（真の陽性と偽陽性の比率）を分析し、機関の最新のリスク評価やリスク選好度と照らし合わせることが含まれます。また、チューニングプロセスは適切なガバナンス構造の下で文書化され、承認される必要があり、これにより規制上の期待に応えつつ、真に疑わしい活動にリソースを集中させることが可能になります。

不正解: 他のアプローチが不適切な理由は以下の通りです。まず、アラート件数を減らすことだけを目的に一律に閾値を引き上げる手法は、重要なリスクを見落とす可能性があり、リスクベースの原則に反します。次に、十分な調査を行わずに一律にSARを提出することは、届出の質を著しく低下させ、規制当局に対する義務を適切に果たしているとは言えません。最後に、既存のKYC情報のみに依存して新しい取引パターンを無視することは、継続的なデューデリジェンスの欠如を意味し、変化する顧客のリスクプロファイルを捉え損ねる原因となります。

ポイント: トランザクション監視の有効性は、最新のリスク評価に基づいた継続的なシナリオのチューニングと、適切なガバナンス体制による管理によって確保されるべきである。

正解: 取引監視システムの最適化（チューニング）は、リスクベースのアプローチにおいて不可欠なプロセスです。偽陽性（誤検知）が過度に多い状況は、真に疑わしい活動の特定を妨げる「ノイズ」となり、リソースの不適切な配分を招きます。そのため、過去のデータを分析して閾値を微調整し、有効性を高めることが求められます。この際、変更の根拠を明確にし、組織のガバナンス体制（コンプライアンス委員会など）を通じて承認を得ることで、規制上の期待に応える監査証跡を残すことが重要です。

不正解: 過去に疑わしい活動がなかったことを理由にアラートを自動的にクローズする手法は、顧客の行動変化や新たなリスクを無視することになり、AMLプログラムの有効性を著しく損なう可能性があります。また、システムのシナリオを全面的に停止して手動監視に依存することは、大規模な取引を扱う金融機関においては監視漏れのリスクを増大させます。取引金額のみを優先順位の基準とすることは、少額を繰り返す構造化（ストラクチャリング）などの典型的なマネーロンダリングの手口を見逃すことにつながり、リスクベースのアプローチとして不十分です。

ポイント: 取引監視の最適化には、データ分析に基づく閾値の調整と、その決定プロセスに関する厳格なガバナンスおよび文書化の両立が不可欠である。

正解: リスクベースのアプローチにおいて、取引監視は独立したプロセスではなく、KYC（顧客確認）およびCDD（顧客デューデリジェンス）で得られた情報と密接に連携している必要があります。異常な活動が検知された際、既存の顧客プロファイルや期待される行動パターンと照らし合わせ、取引の経済的合理性を評価することが不可欠です。必要に応じて情報提供依頼（RFI）を行い、得られた回答を含めて調査結果を詳細に文書化することは、規制当局に対する説明責任を果たし、適切なSAR（疑わしい取引届出）の判断を下すための標準的な実務です。

不正解: 内部調査を省略して直ちにSARを提出するアプローチは、届出の質を低下させ、当局に過度な負担を強いる「防御的届出」につながる恐れがあるため不適切です。また、十分な調査なしに監視システムの閾値を引き上げる行為は、正当な理由なくリスクを許容することになり、重大なコンプライアンス違反を招く可能性があります。さらに、特定のアラートのみに焦点を当て、関連する口座や実質的支配者の情報を無視する手法は、資金洗浄の全体像を把握することを妨げ、包括的なリスク管理の原則に反します。

ポイント: 効果的な取引監視調査には、KYC/CDD情報を用いた包括的な分析と、判断に至るまでの論理的なプロセスの文書化が不可欠である。

正解: 取引監視とKYC/CDDは相互に補完し合う関係にあります。監視システムで検知された異常（アラート）は、既存の顧客プロファイルとの乖離を示すものであり、その正当性を確認するためには動的なデューデリジェンスが必要です。顧客への情報照会（RFI）等を通じて取引の背景や資金源を再確認し、経済的合理性が認められない場合に初めてSARの提出を検討するというプロセスが、効果的なリスク管理と規制遵守の両立において不可欠です。リスクベースのアプローチでは、単なる閾値の超過だけでなく、その活動が顧客のビジネスモデルと整合しているかを評価することが求められます。

不正解: 定期レビューが完了していても、新たなリスク指標が現れた場合には即座に対応する必要があります。単に閾値を調整してアラートを回避する行為は、リスクの看過につながり、規制当局から不備と見なされる可能性が高いです。また、十分な調査を行わずにSARを提出することは、防御的届出（Defensive Filing）と呼ばれ、法執行機関にとって有用な情報の提供という本来の目的を損なうため推奨されません。さらに、法執行機関の動きを待つ受動的な姿勢は、金融機関の自律的な監視義務を放棄するものであり、風評リスクや法的リスクを増大させます。

ポイント: 取引監視におけるアラート調査では、既存の顧客情報と現在の取引実態を照らし合わせ、動的な調査を通じて取引の経済的合理性を検証することが重要です。

正解: 取引監視において異常な活動が検知された際、最も重要なステップは、既存のKYC（顧客確認）およびCDD（顧客デューデリジェンス）情報と照らし合わせ、現在の取引が顧客の既知のビジネスモデルや期待される行動範囲とどのように乖離しているかを分析することです。その上で、リレーションシップ・マネージャーや顧客への直接的な情報提供依頼（RFI）を通じて、取引の経済的合理性や背景を調査することは、リスクベースのアプローチにおける標準的なベストプラクティスであり、正確なリスク評価と適切な意思決定（SAR提出の要否判断など）を可能にします。

不正解: 異常な活動が検知されたからといって、十分な内部調査や分析を行わずに直ちにSARを提出するアプローチは、報告の質を低下させ、規制当局に不完全な情報を提供するリスクがあります。また、過去の良好な取引実績や古いリスク評価のみに依拠してアラートをクローズすることは、継続的なモニタリングの義務を軽視しており、新たなリスクを見逃す典型的なミスです。さらに、業務負担の軽減を目的とした閾値の調整は、監視プログラムの有効性を意図的に弱める行為であり、コンプライアンス上の重大な欠陥を招きます。

ポイント: 取引監視の調査では、既存の顧客プロファイルとの比較分析を行い、異常な取引の経済的背景を解明するための追加情報を収集することが、適切なリスク判断の鍵となります。

正解: トランザクション監視とKYC/CDDは相互に補完し合う関係にあります。顧客の取引行動が当初のプロファイルと大きく乖離している場合、まず最新の情報を収集してCDDプロファイルを更新し、リスクスコアを再評価する必要があります。また、内部監査で指摘された不備（不十分な調査によるアラート閉鎖）に対しては、過去の取引を遡及的に精査（ルックバック）し、法的義務である疑わしい取引届出（SAR）の要否を改めて判断することが、規制遵守およびリスク管理の観点から最も適切です。

不正解: 監視シナリオの閾値を安易に調整するアプローチは、リスクの根本原因を理解せずに行うと、将来的に重要な疑わしい活動を見逃す（偽陰性）リスクを高めるため不適切です。また、単に調査担当者への指導や次回の定期レビューまで待機する対応では、現在進行中の潜在的なマネーロンダリングリスクや過去の調査不備に対して即座に、かつ効果的に対処しているとは言えません。さらに、十分な個別調査を行わずに直ちに取引関係を解消したり、すべてのアラートを機械的にSARとして届け出たりすることは、リスクベースのアプローチに反し、当局への過剰な報告や不適切な顧客管理につながります。

ポイント: トランザクション監視で異常が特定された際は、KYC情報の更新と連動させた包括的な再評価を行い、過去の調査不備に対しても遡及的なリスク検証を行う必要があります。

正解: 顧客の取引パターンに変化が生じた際、まず既存のKYCおよびCDD情報を再確認し、現在の活動が顧客の既知のビジネスモデルや予想される行動範囲内にあるかを評価することが重要です。情報の不一致や不明点がある場合、顧客に対して情報の提供を求める（RFI）ことは、取引の経済的合理性や合法的な目的を理解するための標準的な調査手順です。このプロセスは、適切な注意を払って実施される限り、法執行機関の調査を妨げる「密告（Tipping off）」には該当せず、リスクベースのアプローチに基づいた正確な判断を下すために不可欠なステップです。

不正解: 単に監視を継続するだけのアプローチは、潜在的なマネーロンダリングのリスクを放置することになり、適時な対応を求める規制上の要件を満たしません。また、十分な内部調査や顧客への事実確認を行わずに直ちにSARを提出することは、届出の根拠が不十分である可能性があり、当局に対して質の高い情報を提供する責任を果たしているとは言えません。さらに、アラートの発生を抑えるために閾値を調整する行為は、リスクの隠蔽につながる恐れがあり、トランザクション監視システムの有効性を損なう不適切な対応です。

ポイント: 異常な取引を検知した際は、既存の顧客プロファイルとの整合性を検証し、必要に応じて直接的な情報収集を通じて取引の経済的目的を明確にすることが、適切なリスク評価と意思決定の基盤となります。

正解: 異常な取引パターン（端数のない高額送金、高リスク地域）が検出された場合、単なるリレーションシップ・マネージャー（RM）の口頭説明に依存するのではなく、リスクベースのアプローチに基づいた追加調査が必要です。最新のKYC情報の取得と、取引の経済的合理性を証明する資料（契約書や請求書など）の確認は、CDD（顧客デューデリジェンス）の継続的な実施として不可欠です。また、同業他社との比較分析を行うことで、その活動が業界標準から見て真に異常かどうかを客観的に判断することが可能になります。

不正解: RMの保証のみに頼って調査を終了することは、内部情報の過信であり、客観的な証拠に基づかない判断です。また、十分な調査を行わずに直ちにSARを提出したり口座を解約したりすることは、不当なディリスキングにつながる恐れがあり、まずは事実関係の把握が優先されます。さらに、明確なレッドフラグ（異常の兆候）が出ているにもかかわらず、それを誤検知と見なしてしきい値を緩和することは、監視プログラムの有効性を著しく損なう不適切な対応であり、規制上のリスクを高めます。

ポイント: 取引監視で異常が検知された際は、RMの主観的な意見に依存せず、最新のKYC情報と客観的な証憑資料に基づいた包括的な再評価を行うことが重要です。

正解: リスクベースのアプローチにおいて、取引監視アラートの有効性を評価するためには、最新の顧客プロファイルが不可欠です。KYC情報が2年以上更新されていない状況では、現在の取引が正当な事業成長によるものか、あるいはマネーロンダリングの類型（構造化など）に該当するものかを正確に判断できません。したがって、強化されたデューデリジェンス（EDD）を通じて最新の資金源や事業実態を把握し、その情報を基に取引の妥当性を再評価した上で、疑わしい取引届出（SAR）の要否を決定することが、規制上の要求事項および内部管理態勢の観点から最も適切です。

不正解: 過去の履歴のみに基づいてアラートを迅速にクローズする手法は、潜在的なリスクを見落とす可能性が高く、規制当局の検査において「実効性のない監視」と判断される重大な欠陥となります。また、十分な調査や裏付けなしに直ちに口座凍結やSAR提出を行うことは、顧客への不当な対応となるだけでなく、法執行機関に対して質の低い情報を提供することにつながります。さらに、アラートを回避するために監視システムの閾値を恣意的に調整することは、リスクの隠蔽と見なされ、コンプライアンス・プログラムの整合性を根本から揺るがす不適切な行為です。

ポイント: 取引監視で異常が検知された際にKYC情報が古い場合は、まずEDDにより顧客プロファイルを最新化し、その情報を基に取引の妥当性を再評価することが、リスクベースのアプローチの基本である。

正解: 予測された顧客行動と実際の取引パターンの間に重大な乖離があり、かつ顧客が正当な理由を裏付ける証拠の提出を拒否している状況は、マネーロンダリングの強い疑いを示すレッドフラグです。このような場合、コンプライアンス担当者は速やかに疑わしい取引届出（SAR）の提出を検討しなければなりません。また、規制当局の検査や将来的な法執行機関の調査に備え、調査の経緯、顧客の反応、および最終的な判断根拠を詳細に文書化し、監査証跡を残すことが不可欠です。さらに、リスクベースのアプローチに基づき、当該顧客との取引を継続することが金融機関のリスク許容度内に収まるかどうかを再評価する必要があります。

不正解: 定期的なレビューまで対応を先送りにするアプローチは、進行中の金融犯罪リスクを放置することになり、規制上の不備とみなされます。また、顧客に対して報告の可能性を直接示唆する行為は、多くの管轄区域で「ティッピング・オフ（密告）」として厳格に禁止されており、刑事罰の対象となる可能性があるため極めて不適切です。法執行機関からの具体的な要請や法的根拠なしに、内部判断のみで即座に口座を凍結し接触を断つ行為は、正当な調査を妨害したり、金融機関に法的・風評リスクをもたらしたりする可能性があるため、まずは内部のエスカレーションプロセスに従うべきです。

ポイント: 異常な取引が検知され、顧客が合理的な説明を拒否した場合は、ティッピング・オフを回避しながら、迅速なSARの提出検討とリスクベースの顧客再評価を行うことが求められる。

正解: 取引監視システムの最適化（チューニング）においては、単にアラート件数を削減することではなく、リスクベースのアプローチに基づいた有効性の維持が求められます。急増したアラートの根本原因を特定するためにサンプル調査を行い、正当な経済活動と潜在的なリスクを区別するための客観的な証拠を収集することが不可欠です。また、監視ルールの変更は機関のリスク許容度に影響を与えるため、コンプライアンス部門内での独断ではなく、適切なガバナンス構造（委員会等）によるレビューと承認プロセスを経ることで、規制当局に対する説明責任と監査証跡を確保する必要があります。

不正解: 特定の金額以下のしきい値を一律に引き上げる手法は、構造化（スマーフィング）などの巧妙な資金洗浄の手口を見逃すリスク（偽陰性）を増大させ、規制上の不備とみなされます。また、正式なシステムチューニングを行わずに調査手順のみを簡略化することは、個々の担当者の判断に依存する結果となり、一貫したデューデリジェンスの実施を妨げます。さらに、リスクベースの根拠なく全顧客のリスクスコアを機械的に引き上げ、一律のリアルタイム停止措置を講じることは、顧客への過度な不利益を招くだけでなく、リソースの適切な配分という観点からも非効率的です。

ポイント: 取引監視のしきい値変更には、データに基づいた詳細な分析と、組織的なガバナンスプロセスによる承認が不可欠である。

正解: トランザクション監視とKYC/CDDは相互に補完し合う関係にあります。顧客の取引行動が当初のプロファイルと大きく乖離している場合、まず最新の情報を収集してCDDプロファイルを更新し、リスクスコアを再評価する必要があります。また、内部監査で指摘された不備（不十分な調査によるアラート閉鎖）に対しては、過去の取引を遡及的に精査（ルックバック）し、法的義務である疑わしい取引届出（SAR）の要否を改めて判断することが、規制遵守およびリスク管理の観点から最も適切です。

不正解: 監視シナリオの閾値を安易に調整するアプローチは、リスクの根本原因を理解せずに行うと、将来的に重要な疑わしい活動を見逃す（偽陰性）リスクを高めるため不適切です。また、単に調査担当者への指導や次回の定期レビューまで待機する対応では、現在進行中の潜在的なマネーロンダリングリスクや過去の調査不備に対して即座に、かつ効果的に対処しているとは言えません。さらに、十分な個別調査を行わずに直ちに取引関係を解消したり、すべてのアラートを機械的にSARとして届け出たりすることは、リスクベースのアプローチに反し、当局への過剰な報告や不適切な顧客管理につながります。

ポイント: トランザクション監視で異常が特定された際は、KYC情報の更新と連動させた包括的な再評価を行い、過去の調査不備に対しても遡及的なリスク検証を行う必要があります。

正解: リスクベースのアプローチにおいて、異常な活動が検知された場合は、単に過去のデータに頼るのではなく、最新のCDDおよびKYC情報を基に現在の取引の経済的合理性を再評価する必要があります。顧客への情報照会（RFI）を通じて取引の背景や資金源を明確にすることは、正確なリスク判断を行い、疑わしい取引届出（SAR）の必要性を適切に判断するために不可欠なプロセスです。これは、継続的なデューデリジェンスと取引監視の密接な関係を反映しています。

不正解: 過去の良好な関係や実績のみを理由に調査を打ち切ることは、変化するリスクを見逃す「古い記録の使用」という典型的な過ちであり、規制上の期待に応えられません。また、十分な内部調査や事実確認を行わずに即座にSARを提出し口座を凍結することは、顧客への「密告（ティッピング・オフ）」のリスクを高めるだけでなく、正当なビジネスを不当に妨げる可能性があります。さらに、アラート量のみを理由にシステムの閾値を安易に緩和することは、真のリスクを隠蔽する恐れがあり、適切なガバナンスとは言えません。

ポイント: 取引監視における効果的な調査には、最新のCDD情報と取引実態の照合、および必要に応じた顧客への直接的な確認を通じた包括的なリスク評価が不可欠である。

正解: このシナリオでは、顧客の最新のデューデリジェンス（CDD）情報と実際の取引活動が整合していないことが根本的な問題です。リスクベースのアプローチにおいて、トランザクション監視の有効性を維持するためには、顧客リスクスコアやプロファイルに基づいた動的な監視シナリオの調整（チューニング）が不可欠です。最新のCDD情報を監視システムに反映させ、リスク選好度に合わせて閾値を再評価することで、非生産的なアラートを減らしつつ、真に疑わしい活動を特定する精度を向上させることができます。

不正解: 監視閾値を一律に引き上げるアプローチは、調査の効率化には寄与するものの、重要なリスクを見逃す可能性（偽陰性）を高めるため、リスクベースの原則に反します。また、個別のアラート調査や分析を行わずに一括して疑わしい取引届出（SAR）を行うことは、報告の質を著しく低下させ、規制当局からの信頼を損なう行為です。外部コンサルタントによるシステムの全面刷新は、データの正確性やリスク評価プロセスといった内部的な運用の不備を解決するものではなく、根本的な改善には至りません。

ポイント: トランザクション監視の有効性は、最新のCDD情報と取引実態を継続的に照合し、リスクベースで監視シナリオを最適化することによって確保される。

正解: 取引監視システムの最適化（チューニング）は、リスクベースのアプローチにおいて不可欠なプロセスです。偽陽性（誤検知）が過度に多い状況は、真に疑わしい活動の特定を妨げる「ノイズ」となり、リソースの不適切な配分を招きます。そのため、過去のデータを分析して閾値を微調整し、有効性を高めることが求められます。この際、変更の根拠を明確にし、組織のガバナンス体制（コンプライアンス委員会など）を通じて承認を得ることで、規制上の期待に応える監査証跡を残すことが重要です。

不正解: 過去に疑わしい活動がなかったことを理由にアラートを自動的にクローズする手法は、顧客の行動変化や新たなリスクを無視することになり、AMLプログラムの有効性を著しく損なう可能性があります。また、システムのシナリオを全面的に停止して手動監視に依存することは、大規模な取引を扱う金融機関においては監視漏れのリスクを増大させます。取引金額のみを優先順位の基準とすることは、少額を繰り返す構造化（ストラクチャリング）などの典型的なマネーロンダリングの手口を見逃すことにつながり、リスクベースのアプローチとして不十分です。

ポイント: 取引監視の最適化には、データ分析に基づく閾値の調整と、その決定プロセスに関する厳格なガバナンスおよび文書化の両立が不可欠である。

正解: 取引監視システムで検知された異常な活動が、既存の顧客プロファイルや過去の取引パターンと著しく乖離している場合、まずはKYCおよびCDD情報を再確認し、その乖離に正当な理由があるかを分析する必要があります。情報の要求（RFI）は、顧客に具体的な疑念の内容を明かすことなく、取引の背景や経済的合理性を確認するための標準的な手続きです。収集した情報に基づき、取引に論理的な説明がつかない場合は、リスクベースのアプローチに従って速やかに疑わしい取引届出（SAR）の提出を検討することが、規制遵守および金融犯罪防止の観点から最も適切です。

不正解: 定期的なCDD更新まで調査を先送りにする手法は、進行中のマネーロンダリングを見逃すリスクを高め、規制当局が求める適時な報告義務を怠ることになります。また、顧客に対して直接「マネーロンダリングの疑いがある」と伝える行為は、ティッピング・オフ（密告）に該当し、多くの管轄区域で刑事罰の対象となる重大な違反行為です。さらに、アラートを解消するために安易にシステムの閾値を調整することは、リスクを適切に管理するのではなく隠蔽する行為であり、取引監視プログラムの有効性とガバナンスを著しく損なう不適切な対応です。

ポイント: 取引監視で検知された異常については、既存の顧客情報との整合性を精査し、経済的合理性が確認できない場合にはティッピング・オフを避けつつ迅速にSARの提出を判断しなければならない。

正解: 取引監視（TM）はKYCおよびCDD情報と密接に連携して機能する必要があります。顧客の取引行動が既存のプロファイルや過去のパターンから著しく逸脱している場合、その変化に正当なビジネス上の理由があるかを確認することが不可欠です。情報提供依頼（RFI）を通じて顧客の現在の事業状況や新たな取引先との関係性を確認し、取引の経済的合理性を再評価することは、リスクベースのアプローチに基づく適切な調査手順です。

不正解: 過去の取引実績が良好であっても、現在の異常な動きを無視してKYCの更新のみで済ませることは、新たなリスクの看過につながります。また、プロファイルとの不一致があるからといって、十分な調査を行わずに直ちにSARを提出することは、届出の根拠が不十分であり、適切なプロセスとは言えません。制裁スクリーニングでヒットしなかったことのみを理由に調査を保留することも、マネーロンダリングや類型化された不正取引のリスクを軽視しており不適切です。

ポイント: 取引監視におけるアラート調査では、既存の顧客プロファイルとの乖離を特定し、追加情報の収集を通じて取引の経済的合理性を検証することが重要である。

正解: 取引監視システムのチューニングにおいて、閾値を変更する際には「閾値以下（Below-the-Line: BTL）」テストの実施が不可欠です。これは、閾値を上げた場合に、本来検出すべき不審な取引が漏れてしまわないかを確認するためのプロセスです。リスクベースのアプローチでは、単に効率を追求するだけでなく、金融機関のリスク許容度（リスク・アペタイト）に基づいた妥当性を検証し、その決定プロセスを詳細に文書化することが規制当局から強く求められます。

不正解: 単にアラート件数を減らす目的で閾値を引き上げる行為は、重要な不審活動を見逃すリスク（検知漏れ）を高め、適切な検証を欠いているため不適切です。また、自動監視を停止して手動サンプリングに切り替えることは、監視の網羅性を著しく低下させ、リアルタイムまたはタイムリーな検知を妨げるため、リスク管理の観点から許容されません。さらに、業界平均などの外部指標のみを根拠に判断することは、自機関固有のリスクプロファイルや顧客基盤を無視しており、リスクベースのアプローチの原則に反します。

ポイント: 取引監視システムの効率化を図る際は、BTLテストを通じて検知漏れのリスクを検証し、リスクベースの判断根拠を明確に文書化することが重要である。

正解: 取引監視システムのチューニングにおいて、閾値を変更する際には「閾値以下（Below-the-Line: BTL）」テストの実施が不可欠です。これは、閾値を上げた場合に、本来検出すべき不審な取引が漏れてしまわないかを確認するためのプロセスです。リスクベースのアプローチでは、単に効率を追求するだけでなく、金融機関のリスク許容度（リスク・アペタイト）に基づいた妥当性を検証し、その決定プロセスを詳細に文書化することが規制当局から強く求められます。

不正解: 単にアラート件数を減らす目的で閾値を引き上げる行為は、重要な不審活動を見逃すリスク（検知漏れ）を高め、適切な検証を欠いているため不適切です。また、自動監視を停止して手動サンプリングに切り替えることは、監視の網羅性を著しく低下させ、リアルタイムまたはタイムリーな検知を妨げるため、リスク管理の観点から許容されません。さらに、業界平均などの外部指標のみを根拠に判断することは、自機関固有のリスクプロファイルや顧客基盤を無視しており、リスクベースのアプローチの原則に反します。

ポイント: 取引監視システムの効率化を図る際は、BTLテストを通じて検知漏れのリスクを検証し、リスクベースの判断根拠を明確に文書化することが重要である。

正解: リスクベースのアプローチにおいて、トランザクション監視システムの最適化は、単に作業負荷を軽減することではなく、機関のリスク許容度と実際の脅威動向を整合させることを目的とします。根本原因分析を通じて、アラートの急増が正当な経済活動によるものか、あるいは新たなマネーロンダリングの手口（類型）によるものかを特定することが不可欠です。その上で、ガバナンスプロセスに基づき、リスク評価の結果を反映させたチューニングを行うことで、有効性を損なうことなく非生産的なアラートを削減し、リソースを適切に配分することが可能となります。

不正解: 運用能力やリソースの限界のみを理由にしきい値を引き上げる手法は、重要な疑わしい活動を見逃すリスク（偽陰性）を増大させ、規制当局からの指摘対象となります。また、自動監視を停止して営業担当者による手動レビューに依存するアプローチは、監視の客観性と継続性を欠き、組織的な内部統制として不適切です。さらに、過去の取引量のみを優先順位の基準にすることは、取引パターンが変化した際のリスクや、少額を繰り返す構造化（スマーフィング）などの手口を看過する可能性があり、包括的なリスク管理とは言えません。

ポイント: トランザクション監視のしきい値変更は、運用効率だけでなく、機関のリスク許容度と最新の犯罪類型に基づいた文書化された分析とガバナンスを経て実施されなければならない。

正解: 顧客のプロファイル（想定される行動）と実際の取引実態に乖離が生じている場合、まずはその正当性を確認するための追加調査が必要です。現金集約型ビジネスはマネーロンダリングのリスクが高く、特に報告基準を意図的に回避しようとする「ストラクチャリング」の兆候（100万円直前の入金など）が見られる場合は、最新の財務情報や営業実態と照らし合わせる必要があります。合理的な説明がつかない、あるいは犯罪収益の隠匿の疑いが払拭できない場合には、リスクベースのアプローチに基づき、速やかに疑わしい取引届出（SAR/STR）の提出を検討することが規制上の要件となります。

不正解: アラートの閾値を安易に引き上げる対応は、リスクを軽減するのではなく、潜在的な不正取引を意図的に見逃すことにつながり、規制当局からの厳しい制裁対象となります。また、顧客に対して「当局への報告の可能性」を伝える行為は、多くの管轄区域で「ティッピング・オフ（密告）」として厳格に禁止されており、刑事罰の対象となる可能性があります。さらに、プロファイルとの乖離を詳細な検証なしに単なる「異常」として処理し、調査を終了することは、継続的なデューデリジェンス（CDD）の義務を放棄しており、金融機関の風評リスクおよび法的リスクを著しく高めます。

ポイント: 取引監視において顧客プロファイルと実態に乖離が生じた際は、ビジネス上の正当性を検証し、ストラクチャリング等の疑いが残る場合はティッピング・オフに注意しつつ適切にエスカレーションしなければならない。

正解: リスクベースのアプローチにおいて、取引監視アラートが発生した際の最も適切な対応は、既存のKYC/CDD情報と最新の取引実態を照らし合わせる強化されたデューデリジェンス（EDD）の実施です。特に、現金集約型ビジネスや高リスク管轄区域が関与する場合、単なる営業担当者の証言に頼るのではなく、同業他社のベンチマークや具体的な資金源を確認し、その分析結果を客観的な証跡として文書化することが、規制上の期待に応える唯一の方法です。

不正解: 営業担当者の主観的な意見のみに基づいてアラートをクローズするアプローチは、組織内の牽制機能を無効化し、重大な金融犯罪を見逃すリスク（風評リスクおよび規制リスク）を高めます。また、十分な調査を行わずに直ちにSARを提出し取引を解消する対応は、リスクの過剰評価であり、顧客に対する不当な不利益や「ディリスキング」の問題を招く可能性があります。さらに、アラートを減らす目的で安易にしきい値を調整することは、実効的な監視を妨げる行為であり、検査当局から厳しく指摘される対象となります。

ポイント: 取引監視は単なる自動化プロセスではなく、KYC情報と動的な取引分析を統合し、その判断根拠を明確に文書化することで初めて有効に機能する。

正解: リスクベースのアプローチにおいて、異常な活動が検知された場合は、単に過去のデータに頼るのではなく、最新のCDDおよびKYC情報を基に現在の取引の経済的合理性を再評価する必要があります。顧客への情報照会（RFI）を通じて取引の背景や資金源を明確にすることは、正確なリスク判断を行い、疑わしい取引届出（SAR）の必要性を適切に判断するために不可欠なプロセスです。これは、継続的なデューデリジェンスと取引監視の密接な関係を反映しています。

不正解: 過去の良好な関係や実績のみを理由に調査を打ち切ることは、変化するリスクを見逃す「古い記録の使用」という典型的な過ちであり、規制上の期待に応えられません。また、十分な内部調査や事実確認を行わずに即座にSARを提出し口座を凍結することは、顧客への「密告（ティッピング・オフ）」のリスクを高めるだけでなく、正当なビジネスを不当に妨げる可能性があります。さらに、アラート量のみを理由にシステムの閾値を安易に緩和することは、真のリスクを隠蔽する恐れがあり、適切なガバナンスとは言えません。

ポイント: 取引監視における効果的な調査には、最新のCDD情報と取引実態の照合、および必要に応じた顧客への直接的な確認を通じた包括的なリスク評価が不可欠である。